一、2015年1季度集合计划基本情况表
序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个)	期末职工人数(个)	期末资产余额（万元)	设立组合数(个)	本年累计投资收益(万元)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	5,098	491,848	2,161,648.33	11	58,342.66
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	276	48,986	326,496.94	5	6,498.28
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	274	32,984	111,257.75	5	2,255.31
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	145	13,258	44,061.52	5	1,236.26
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	20	31,278	46,351.13	3	747.08
合计	－	－	5,813	618,354	2,689,815.67	29	69,079.59

注：

1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2015年1季度集合计划组合明细表
序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	组合期末资产净值(万元)	本年累计投资收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	1	安心避险组合-长江	固定收益类	510003	156,393.91	1.29
			2	固定收益组合-国寿	固定收益类	520132	32,969.70	2.20
			3	固定收益组合-华泰	固定收益类	430014	111,631.27	1.36
			4	固定收益组合-中信	固定收益类	410064	44,609.76	1.37
			5	灵活配置组合-富国	含权益类	370022	158,014.65	5.04
			6	灵活配置组合-海富通	含权益类	310051	109,786.16	6.98
			7	灵活配置组合-泰康	含权益类	490047	154,453.11	5.10
			8	灵活配置组合-易方达	含权益类	340043	66,078.79	7.97
			9	灵活配置组合-中金	含权益类	400018	115,685.81	4.66
			10	稳健配置组合-长江	含权益类	510001	219,575.43	3.46
			11	现金增强组合-长江	固定收益类	510002	979,731.99	1.50
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	12	安稳回报组合-长江	固定收益类	510088	45,649.63	1.22
			13	平稳增利组合-华泰	固定收益类	430015	21,188.29	1.38
			14	稳健收益组合-长江	含权益类	510006	176,989.55	2.13
			15	优选配置组合-长江	固定收益类	510086	10,677.40	2.30
			16	增利债券组合-嘉实	固定收益类	350069	71,130.52	2.35
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	17	安心增利组合-长江	固定收益类	510009	25,551.53	1.51
			18	策略优选组合-国泰	含权益类	460036	832.68	4.00
			19	灵活配置组合-华夏	含权益类	320083	5,752.06	4.33
			20	稳健回报组合-长江	含权益类	510008	61,364.95	2.25
			21	增强债券组合-工银瑞信	固定收益类	470018	12,542.08	2.32
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	22	金色创富安心避险组合-长江	固定收益类	510029	8,672.94	2.41
			23	金色创富安心存款组合-长江	固定收益类	510028	32,966.84	3.00
			24	金色创富平稳增值组合-长江	含权益类	510039	2,271.43	2.76
			25	金色创富策略优选组合-中信	含权益类	--	--	--
			26	金色创富稳盈回报组合-银华	含权益类	--	--	--
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	27	稳定增利组合-长江	固定收益类	510075	43,665.26	1.84
			28	灵活配置组合-华夏	含权益类	--	--	--
			29	增强债券组合-博时	固定收益类	--	--	--

注：

1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。

对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的，收益率分阶段计算。

（1）分红情况

期间多段分红收益率公式：R=（期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值）*（期内第2次分红前一天单位净值 / （期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额））* ... *（期末单位净值 / （期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额））- 1
其中，单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额

（2）净值归一情况

期间多段净值归一收益率公式：R=（（期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数）/ 期初单位净值）*（（期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数）/ 期内第1次归一当天单位净值）* ... * （期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值） - 1

其中，净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额

（3）期内混合发生分红、净值归一时，按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

3. 金色创富策略优选组合-中信、金色创富稳盈回报组合-银华、灵活配置组合-华夏和增强债券组合-博时为尚未正式运作的组合。

三、2015年1季度集合计划分组合类型收益情况表
序号	计划登记号	计划名称	组合类型	样本组合数（个）	样本组合期末资产净值(万元)	本年以来加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	固定收益类	5	1,325,336.62	1.48
			含权益类	6	823,593.96	5.08
			综合	11	2,148,930.58	2.80
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	固定收益类	3	137,968.44	1.84
			含权益类	2	187,666.95	2.14
			综合	5	325,635.39	2.01
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	38,093.62	1.78
			含权益类	3	67,949.69	2.44
			综合	5	106,043.30	2.20
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	固定收益类	2	41,639.78	2.88
			含权益类	1	2,271.43	2.76
			综合	3	43,911.21	2.88
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	固定收益类	1	43,665.26	1.84
			含权益类	--	--	--
			综合	1	43,665.26	1.84
合计	—	—	固定收益类	13	1,586,703.72	1.56
合计	—	—	含权益类	12	1,081,482.03	4.37

注：

1. 样本为2015年1月1日以前正式运作的投资组合。
2. 本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。

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